Lösungen

Risk Management

Implementieren Sie einen strukturierten und systematischen Risikomanagement- und Hedging-Ansatz zur Identifizierung der wichtigsten Risikofaktoren. Durch optimales Management von Währungs- und Zinsrisiken lassen sich Verluste im Trading-Alltag vermeiden.

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End-to-End-Exposure-Analyse, Hedging, Risikomanagement und Reporting

Intuitive Analyse des Risiko-Exposures und automatisierte Erstellung von Vorschlägen für optimales Risiko-Hedging.

Vollständig integriertes Risikomanagement

Förderung der Automatisierung durch Integration aller relevanten Datenquellen (ERPs, Banken, Trading-Plattformen und weitere Quellsysteme) in eine einzige Risikomanagement-Plattform.

Risikoprognose und - analyse

Automatische Durchführung kurz- und langfristiger Risikoprognosen and Datenanalyse auf verschiedenen Ebenen (Unternehmenseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene).

Zentrale Verwaltung der Deals & Instrumente

End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Trading-Plattform und Verwaltung aller Tools an einem Ort.

Risikoberechnung und Entwicklung von Hedge-Verschlägen

Automatisierte Risikoberechnung (u. a. des VaR und CfaR) sowie Hedge-Vorschläge, um die Auswirkungen eines simulierten Hedgings auf Währungsportfolios zu bewerten.

Eine Komplettlösung für das Risikomanagement

Abrufen aller essenziellen FX-Daten durch Integrationen

Eine vollständig integrierte Risikomanagement-Plattform.

Förderung der Automatisierung durch Verbindung mit allen relevanten Datenquellen (u. a. ERP, SAP Business Warehouse) sowie Konsolidierung unternehmensweiter Exposure-Daten
Datenergänzung bei Bedarf über Uploads oder zentrale und lokale Dateneingabe
Integration von Marktdatenquellen oder Berechnung von Volatilitäten und Korrelationen
Kommunikation mit den Banken auf einer einzigen Plattform
Automatisierte, wechselseitige Verbindung zu und von Handelsplattformen (Senden von Hedge-Anfragen und Abruf abgeschlossener Deals)

Abrufen aller essenziellen FX-Daten durch Integrationen

Exposure-Prognose & -Analyse

Umfassende Exposure-Prognose und Risikoanalyse.

Kurzfristige Deckung durch Kombination von Finanzaktiva und -passiva mit Daten aus ERP-Systemen (u. a. AP/AR, Aufträge, tatsächliche Cashflows) oder anderen Quellen
Langfristige Prognose durch Umwandeln von Budgetdaten in geplante Exposures, oder Anwendung voraussichtlicher Wachstumsraten auf historische, reale Cashflows, zum "Aufbau" des Exposures
Analyse des Risikos pro Unternehmen, Unternehmenseinheit, Abteilung oder auf Konzernebene

Derivatehandel & -management

Zentrales Management und Handel von Absicherungsinstrumenten durch Systemintegrationen.

Risikominderung durch systemgenerierte Hedge-Vorschläge
Gewährleistung der Compliance mit Treasury-Richtlinien und –Limits durch Prüf- und Freigabe-Workflows
End-to-End-Verarbeitung mit jeder elektronischen Trading-Plattform (u. a. 360T, FXall, Bloomberg)
Automatische Erstellung von "Back-to-Back" IC-Deals bei zentralem Hedging von lokalem Exposure
Gewährleistung, dass Grund- und Sicherungsgeschäfte vollständig über Post-Trade-Felder verknüpft sind
Verwendung individueller FX/IR- und Rohstoff-Handelsarten
Durchführung von Mark-to-Market-Bewertungen für Plain-Vanilla-Instrumente
Szenario-Analyse durch Simulation von Hedge-Geschäften und deren Auswirkung auf Exposure und Risiko

At-Risk-Berechnungen

Automatisierte Risikoberechnung auf verschiedenen Ebenen.

Verwendung des Varianz-Kovarianz-Ansatzes oder Monte-Carlo-Simulationen
Berücksichtigung von Währungskorrelationen
Berechnung von Value-at-Risk (VaR) und/oder Cashflow-at-Risk (CfaR)
Verwendung von Incremental CfaR, zur Bewertung der Auswirkungen des Hedging einer bestimmten Risikowährung
Flexible Definition von Parametern wie Risikohorizont, Haltedauer und Konfidenzintervall

Optimierung des Hedge-Portfolios

Analyse des Hedge-Portfolios und Ermittlung der Optimierungspotentiale.

Ermittlung kostenoptimaler Hedges für jedes angestrebte Risikoniveau (= absoluter VaR/CfaR)
Simulation der Haltekosten ("Cost of Carry") für ein beliebiges Niveau der Risikominderung
Flexible Kombination fixer Kennzahlen mit Hedge-Portfolio-Optimierung
Minimierung der Anzahl erforderlicher Hedge-Deals und Volumen
Treffen fundierter Entscheidungen und Umsetzung der Hedging-Strategie mit optimaler Abwägung von Kosten und Risikominderung

Umfassende Berichte und Analysen

Erstellen intuitiver Risikomanagement-Berichte und -Dashboards.

Nutzung von Plug-and-Play-Base-Exposure-Berichten
Nutzung von Self-Service-BI (powered by Nomentia Data Cube) für flexible Analysen
Erstellung aussagekräftiger Dashboards mit BI-Tools von Drittanbietern wie Microsoft PowerBI
Einfacher Export aller relevanten Daten in Tabellenkalkulationen

Über 1400 Kunden weltweit setzen auf Nomentia

Mark Blatt

Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA

"Wir schätzten die Tatsache, dass wir Nomentia vom ersten Tag an als Sparringspartner an Bord hatten. Sie wollten uns nicht einfach nur ein System verkaufen, sondern hatten auch die praktische Erfahrung, uns mit Vorschlägen zu unterstützen, wie wir Korrelationseffekte und unterschiedliche Cashflow-Laufzeiten beim Aufbau unseres Risikomanagement-Modells berücksichtigen können.”

Mark Blatt

Strategic Projects Finance and Controlling, Drägerwerk AG & Co. KGaA

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End-to-End-Exposure-Analyse, Hedging, Risikomanagement und Reporting